RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Estrategias eficientes de inversión y gestión del riesgo en mercados bursátiles
A1 López Casado, Paula
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Bolsa de valores
K1 Inversiones
AB En este trabajo se  estudian diferentes estrategias  de optimización  de carteras de inversión en mercados bursátiles incluyendo nuevas herramientas de análisis, visualización y desarrollo. Se eligen las cotizaciones diarias de las empresas que componen  el IBEX-35 en una ventana de 3 años. Tras realizar un análisis descriptivo, se plantea el célebre modelo de Markowitz de optimización de carteras de inversión, usando como medida de riesgo el estimador clásico de la varianza. Se consideran  modificaciones de este modelo con diferentes estimaciones de la varianza, como son la estimación robusta y la semivarianza. Además se presenta una alternativa al modelo estático de optimización a través de la aplicación dinámica de Markowitz para estudiar la evolución en el tiempo de las rentabilidades y riesgos. Se emplea el software R como herramienta fundamental, desde la fase descriptiva hasta la generación final del informe.
YR 2015
FD 2015
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13515
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13515
LA spa
DS UVaDOC
RD 23-nov-2024