RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Propiedades estadísticas de las series de rentabilidades financieras: una aplicación a los principales indices bursátiles de América
A1 Pérez Pérez, Diego
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Mercado financiero - Modelos matemáticos
AB En este trabajo de fin de grado se estudiará la exixtencia o no de diversos hechos estilizados para una serie de indices bursátiles de América, para el periodo temporal que va desde el 2 de Enero de 1998 hasta el 30 de Abrildel 2015. Además se analizará si tras la crisis de Lehaman Brothers en 2007 se produce algún cambio en los resultados obtenidos o por el contrario se mantiene todo igual
YR 2015
FD 2015
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15689
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15689
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 07-ago-2024