RT info:eu-repo/semantics/article
T1 Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras
A1 Amigo Dobaño, Lucy
A2 Ediciones Universidad de Valladolid
K1 Economía política
K1 Economía de empresa
AB El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie. Se describen las principales propiedades estadísticas de la modelización ARCH univariante. El proceso de contrastación empírica se va a llevar a cabo para la tasa de rendimiento porcentual diaria del tipo de cambio spot peseta/dólar en el período de turbulencias financieras 1992-93, basándonos en la formulación de un modelo GARCH(l,l).
SN 0213-7569
YR 1999
FD 1999
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19777
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19777
LA spa
NO Anales de estudios económicos y empresariales, 1999, N.14, pags.67-84
DS UVaDOC
RD 06-ago-2024