RT info:eu-repo/semantics/article
T1 Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets
A1 Gómez del Valle, María Lourdes
A1 Martínez Rodríguez, Julia
A2 Ediciones Universidad de Valladolid
K1 Economía política
K1 Economía de empresa
AB En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets
SN 0213-7569
YR 2006
FD 2006
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19795
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19795
LA spa
NO Anales de estudios económicos y empresariales, 2006, N.16, pags.167-186
DS UVaDOC
RD 20-abr-2024