RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 El método de elementos finitos en la valoración de opciones
A1 Sanz Herranz, Héctor
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Derivados financieros
K1 Opción financiera
K1 Modelo de Black-Scholes
K1 Método de elementos finitos
AB En este trabajo se expone una introducción a los conceptos propios de la teoríade valoración de derivados financieros prestando especial atención a las opciones.Asimismo, se presenta el método de los elementos finitos para la resolución de ecuacionesen derivadas parciales justificando su uso desde el marco teórico. Finalmente, semuestran sendos algoritmos del método en algunos problemas de valoración de derivadosfinancieros.
YR 2016
FD 2016
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23029
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23029
LA spa
DS UVaDOC
RD 23-nov-2024