RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Fundamentos matemáticos del análisis de series temporales
A1 Carrillo Grande, Sonia
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Series temporales
K1 Modelos ARMA
AB El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar los principalesresultados de la teoría de procesos estacionarios en tiempo discreto a intervalosiguales con vistas a su aplicación en el análisis, ajuste y predicciónde series temporales. Los procesos estacionarios Gaussianos juegan un papelfundamental en la teoría. Bajo la hipótesis de normalidad la distribución deun proceso estacionario está totalmente determinada por la media y la función de autocovarianza, lo que permite una descripción bastante simple dela estructura de un proceso. Uno de los resultados principales estudiados enesta memoria es el conocido como Teorema de Herglotz, que establece quelas funciones de autocovarianza admiten una representación en términos dela conocida como distribución espectral.
YR 2018
FD 2018
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/31998
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/31998
LA spa
DS UVaDOC
RD 24-nov-2024