RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Aplicación del Modelo de 3 factores de Fama y French a las empresas del IBEX 35
A1 Miguel Lanseros, Mireia
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Inversiones
K1 Mercado financiero - Modelos matemáticos
K1 Modelo de Fama y French
K1 Modelo multifactorial
K1 Ibex 35
K1 Valoración de activos
K1 Rendimientos esperados de las acciones
K1 5304.01 Consumo, Ahorro, Inversión
AB Al comienzo de este trabajo se expondrá el Modelo de Tres Factores de Fama y French. Este modelo tiene como objetivo la valoración de activos financieros. Se utiliza la β para medir el riesgo sistemático, al igual que en el CAPM, sin embargo, se añaden dos factores más para explicar la rentabilidad de los activos financieros que se pretenden valorar. Estos factores son el tamaño y el book-to-market.Más adelante, se aplicará este modelo a las empresas del IBEX 35 siguiendo la misma metodología que utilizaron Fama y French en su análisis del mercado norteamericano. Por último, se analizarán los resultados obtenidos en relación a la capacidad explicativa del modelo ajustado.
YR 2018
FD 2018
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34248
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34248
LA spa
NO Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
DS UVaDOC
RD 24-nov-2024