RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Optimización de carteras de inversión
A1 Martín Sánchez, Isabel
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Cartera de valores - Gestión
K1 Modelo de Markowitz
AB El modelo de Markowitz es un referente en la selección de carteras de inversión. Elmodelo, determina la frontera eficiente planteando un problema de programación nolineal, concretamente de programación cuadrática. En este trabajo se quiere mostrarcomo crear carteras eficientes aplicando el modelo de Markowitz y la supuestaeficiencia de las carteras.
YR 2013
FD 2013
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3509
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3509
LA spa
DS UVaDOC
RD 19-oct-2024