RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Métodos numéricos para la valoración de opciones
A1 Jiménez Terradillos, Vanessa
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Matemáticas financieras
K1 Mercado financiero - Métodos estadísticos
K1 Ecuaciones en derivadas parciales
AB El objetivo de este trabajo de fin de grado es dar una introducción elementalal uso de métodos en diferencias  finitas para la resolución numéricade las ecuaciones en derivadas parciales que aparecen en la modelización delos derivados financieros, en particular de los contratos de opciones.La teoría moderna de las Finanzas Matemáticas se inicia con los artículosde F. Black, M. Scholes [1] y R.C. Merton [7]. Desde entonces y en paralelocon la teoría, el comercio de opciones y otros derivados  financieros se hadesarrollado enormemente en todos los mercados del mundo.Existe una literatura muy extensa que trata sobre la valoración de productos financieros tanto desde el punto de vista de la modelización matemáticacomo de los métodos numéricos eficientes y fiables para su aproximación.Aunque hay diferentes puntos de vista, la modelización mediante ecuacionesen derivadas parciales es una de las técnicas más utilizadas en la teoría delas Finanzas Matemáticas.Para algunos modelos, los más simples, existen fórmulas cerradas quepermiten su utilización sencilla desde un punto de vista tanto cuantitativocomo cualitativo. Otras veces se utilizan aproximaciones semianalíticas o seutilizan modelos aproximados para los que sí existen fórmulas cerradas. Sinembargo en la mayoría de las ocasiones es necesario algún tipo de aproximación numérica. Este trabajo se centra principalmente en los métodos endiferencias finitas que son los más sencillos en el contexto de la modelización mediante ecuaciones en derivadas parciales.En este trabajo se ponen en contexto algunos conceptos de finanzas ymodelado de activos, se introducen las opciones Europeas y Americanas y seda una solución al problema de la valoración de dichas opciones, por mediode métodos en diferencias  finitas. Para la redacción de este trabajo hemosseguido principalmente, aunque no exclusivamente, el libro [11] y las notas[3].
YR 2013
FD 2013
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3515
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3515
LA spa
DS UVaDOC
RD 03-may-2024