RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Caracterización de los rendimientos de  los Hedge Funds
A1 Frías Martín, Alejandro
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Inversiones
K1 Capital de riesgo
K1 Mercado financiero
K1 Inversión
K1 Hedge Funds
K1 Rendimientos
K1 Contraste de normalidad en rendimientos
K1 Protección ante el mercado
K1 5304.01 Consumo, Ahorro, Inversión
AB En este trabajo analizamos los rendimientos de 5 índices de Hedge Funds representativos de 3 estrategias mercado-neutrales diferentes y sus similitudes y diferencias con un índice representativo de mercado. Comenzamos recogiendo las principales características de los Hedge Funds y resumiendo 2 clasificaciones, en función de la estructura y de la estrategia utilizada. Realizamos un análisis descriptivo de los rendimientos con un gráfico de las series temporales y calculando los principales estadísticos. Además, planteamos la hipótesis de normalidad para los rendimientos gráficamente y mediante contrastes. Por último, buscamos un análisis del riesgo relativo además del riesgo absoluto, para ello utilizamos el análisis riesgo rendimiento. Para este análisis utilizamos comomentos centrados superiores, coasimetría y co-curtosis, que aparte nos permiten estudiar el riesgo en partes concretas de la distribución de los rendimientos
YR 2019
FD 2019
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/41882
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/41882
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 14-oct-2024