RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Optimización de carteras de inversión en la industria tecnológica
A1 Hernández Rodríguez, César
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Carteras de inversión
K1 Ratio de Sharpe
K1 Rentabilidad
K1 Riesgo
AB En este trabajo se pretende explorar el uso del modelo de optimización de carteras deMarkowitz para generar estrategias de inversión bursátiles.Se han empleado las cotizaciones diarias de 24 empresas de la Bolsa de Valores NASDAQ,divididas en 4 sectores. Después de realizar un análisis descriptivo básico del históricode datos en 4 años, se han obtenido fronteras eficientes y carteras eficientes notablesen los distintos escenarios.Asimismo, se ha realizado una comparación entre estrategias para cada sector y entresectores, empleando carteras de rentabilidad, riesgo y ratio de Sharpe, y mediante unasimulación de inversión de capital de 2 años y 3 meses, con el fin de obtener un hipotéticobeneficio con estas estrategias. Se calcula el riesgo específico de algunas cartera para poderhacer un ranking de carteras.Para su implementación se ha usado el software Python como herramienta para captarlos datos, generar las carteras óptimas y las visualizaciones de forma automática.
YR 2020
FD 2020
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/43836
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/43836
LA spa
DS UVaDOC
RD 23-nov-2024