RT info:eu-repo/semantics/masterThesis
T1 Optimización de ejecución de órdenes en mercados financieros con Deep Learning
A1 Gallardo Pérez, Raúl
A2 Universidad de Valladolid. Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid
K1 Optimización de ejecución de órdenes
K1 Volume Weighted Average Price
AB El problema que se va a tratar es la optimización de la ejecuciónde órdenes en los diferentes mercados financieros. Esto se traduce enqué tiempo y forma se comprará o venderá un activo financiero.Esta optimización se realiza aproximando mediante aprendizajepor refuerzo de forma tabular y posteriormente realizando unaaproximación con Deep Learning.Los activos que se van a usar son acciones de empresas europeas,aunque este mismo enfoque se pueda realizar en cualquier activofinanciero (acciones, futuros, opciones) y cualquiera que sea el subyacente(empresas, índices bursátiles, renta fija, divisas o materiasprimas).
YR 2020
FD 2020
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/44946
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/44946
LA spa
NO Departamento de Informática (Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos)
DS UVaDOC
RD 11-jul-2024