RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Medidas de dependencia alternativas al coeficiente de  correlación lineal de Pearson. Aplicación a los mercados  financieros I
A1 García Álvarez, Álvaro
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Econometría
K1 Análisis financiero
K1 Rendimientos bursátiles
K1 Correlación
K1 Mercados financiero
K1 5311 Organización y Dirección de Empresas
K1 5302 Econometría
AB Este trabajo analiza diferentes alternativas al coeficiente de correlación lineal de Pearson para cuantificar el grado de dependencia entre la rentabilidad de distintos mercados financieros. En primer lugar, definimos dicho coeficiente, así como las alternativas presentadas, basadas en rangos y/o en modificaciones robustas del coeficiente de correlación de Pearson. En la aplicación empírica, contrastamos la ausencia de normalidad de las distribuciones marginales de los rendimientos de 4 índices bursátiles y comentamos que consecuencias tienen los resultados sobre el análisis de la dependencia. Por último, aplicamos todos los coeficientes descritos a dichos rendimientos y discutimos si las medidas alternativas proporcionan una medida más precisa de la dependencia entre los rendimientos de los índices bursátiles analizados.
YR 2021
FD 2021
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/51514
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/51514
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 17-jul-2024