RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Aplicación web shiny para la selección interactiva de carteras de inversión con el modelo de Markowitz
A1 Arranz Barcenilla, Víctor
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Optimización
K1 Cartera de inversiones
K1 Modelo de Markowitz
AB En este trabajo se desarrolla una aplicación web que aborda el problema de la optimización de carteras deinversión, con el doble objetivo de proporcionar una herramienta que permita y comprender los principalesaspectos de las técnicas utilizadas y ayudar al inversor en su toma de decisiones.Se utilizan datos pertenecientes a algunos de los principales mercados financieros del mundo, con un total de840 activos: bolsa, con los índices S&P 500, NASDAQ 100, IBEX 35 y EURO STOXX 50 junto a las empresasasociadas a ellos, criptodivisas, divisas y materias primas.La aplicación web construida es completamente interactiva, permitiendo en todo momento al usuario elegircon qué datos desea trabajar y configurar libremente los principales parámetros de los elementos que componenlas distintas secciones de la misma.La web proporciona herramientas para realizar un análisis descriptivo con metodología propia de la Estadísticaaplicadas al análisis financiero, como las medias móviles o distintos indicadores técnicos. Se proporcionandistintos tipos de visualizaciones que permiten llevar a cabo el estudio de la serie temporal de un valor. A suvez, se incluyen secciones descriptivas que contienen dashboards con los precios de los activos de los distintosmercados considerados en el trabajo.En cuanto a la la optimización de carteras, se trabaja con el modelo de Markowitz construyendo carteras eficientes y carteras notables, realizando representaciones gráficas de las mismas, así como de la frontera eficiente.También se permite realizar análisis de sensibilidad con algunos importantes parámetros.Relacionado con este problema también se construyen regresiones con los índices bursátiles para abordarel estudio del riesgo de las carteras obtenidas con el modelo de Markowitz.Para la implementación de la aplicación se han utilizado herramientas de programación web como html,css y javascript, mientras que la totalidad de elementos interactivos (a excepción del menú de navegación de laweb) que contienen las distintas secciones, así como las visualizaciones que contienen éstas, se han desarrollado utilizando la librería Shiny del lenguaje R, que a su vez se vale del solver de optimización AMPL para tratar ese problema. R a su vez ha sido el lenguaje utilizado en la captación de datos a través de la API de Yahoo Finance y para el procesamiento y tratamiento de los mismos.
YR 2022
FD 2022
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57934
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57934
LA spa
NO Departamento de Estadística e Investigación Operativa
DS UVaDOC
RD 08-ago-2024