RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Predicción secuencial y estrategias de inversión
A1 Delgado Pérez, Álvaro
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Predicción
K1 Inversión
AB El problema de predicción consiste en la valoración de términos futuros de una serie a partirde una colección de observaciones. El problema se puede abordar desde un punto de vistaestadístico, asumiendo que la serie se ajusta a algún modelo de proceso estocástico, de formaque se puede aprovechar la información aportada por observaciones pasadas para estimar elriesgo asociado a diferentes estrategias de predicción y, de esta forma, encontrar una estrategia óptima en el sentido de minimizar el riesgo. Sin embargo este planteamiento no es apropiado en situaciones en las no es asumible que el comportamiento de la serie a predecir se ajuste a un modelo de proceso estocástico (lo que ocurriría, por ejemplo, si la serie responde a un comportamiento adversarial). En este trabajo se propone explorar formas adecuadas de evaluar el rendimiento de estrategias de predicción en este marco, buscando, si es posible, estrategias minimax, es decir, estrategias que resulten apropiadas en las condiciones más adversas posibles. En el trabajo se explorará también la conexión entre el problema de predicción y la construcción de estrategias de inversión y se estudiará la aplicación a la selección adecuada de carteras.
YR 2022
FD 2022
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57979
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57979
LA spa
NO Departamento de Estadística e Investigación Operativa
DS UVaDOC
RD 02-mar-2025