RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Métodos numéricos para la valoración de derivados financieros
A1 Benito Morate, Pablo
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Derivados financieros
K1 Redes neuronales
AB La valoración de derivados financieros es un problema de gran relevancia enla sociedad actual. En este trabajo, se presentarán las herramientas matemáticasfundamentales, basadas en la Teoría de la Probabilidad y los Procesos Estocásticos,necesarias para modelar un mercado financiero. Se explicarán los modelos de BlackScholes y Heston. Posteriormente, se describirán los modelos de redes neuronalesy se expondrán los resultados obtenidos al aplicarlos para aproximar el precio deuna opción Call Europea viendo su potencialidad para el problema de valoraciónen tiempo real.
YR 2024
FD 2024
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71013
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71013
LA spa
NO Departamento de Matemática Aplicada
DS UVaDOC
RD 27-dic-2024