RT info:eu-repo/semantics/masterThesis
T1 Modelización y valoración de derivados financieros
A1 Saravia de Coca, Carlos
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Matemáticas financieras
K1 Análisis numérico
K1 Derivados financieros
AB La valoración de contratos financieros constituye un componente esencial en elámbito de las finanzas y la inversión. Estos contratos representan acuerdos financieros que abarcan desde opciones y futuros hasta bonos y acciones individuales. Laexactitud en la valoración de contratos financieros resulta de suma relevancia parala toma de decisiones fundamentadas en el ámbito de la inversión y la gestión deriesgos. Los inversores emplean modelos de valoración con el propósito de determinar si un contrato se encuentra sobrevalorado o subvalorado en el mercado, lo cualfacilita la toma de decisiones informadas respecto a la adquisición o venta de dichosinstrumentos.La valoración de contratos financieros se basa en los principios fundamentalesde la teoría financiera y hace uso de diversos modelos y métodos matemáticos con elpropósito de estimar el valor presente de los flujos de efectivo futuros asociados condichos contratos.Asimismo, las empresas utilizan la valoración con el fin de establecer precios parala emisión de nuevos contratos o para evaluar su exposición al riesgo financiero.Este Trabajo Fin de Máster (TFM) está orientado a analizar la modelización matemática de los mercados financieros y algunas de las técnicas numéricas disponiblespara aproximar la solución de ecuaciones que, en general, carecen de solución explícita.
YR 2024
FD 2024
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/73986
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/73986
LA spa
NO Departamento de Matemática Aplicada
DS UVaDOC
RD 03-abr-2025