RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Optimización de carteras de inversión en materias primas
A1 Martín Martín, Pablo (Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid)
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Optimización de carteras
K1 Inversión en materias primas
K1 Modelo de Markowitz
AB En este Trabajo de Fin de Grado, se aborda la optimización de carteras de inversión en materiasprimas mediante la aplicación del modelo de Markowitz y la Teoría Moderna de la Cartera. Serealiza un análisis exhaustivo de la relevancia de las materias primas como clase de activo,examinando sus características de rendimiento, riesgo y correlación.El estudio se enfoca en adaptar la metodología de optimización de Markowitz a lasparticularidades de las materias primas. Para ello, se lleva a cabo una selección rigurosa dematerias primas y un análisis descriptivo de cada una de ellas. Se estiman los rendimientos yriesgos asociados a cada materia prima utilizando diversas métricas, incluyendo volatilidad,Valor en Riesgo (VaR), CVaR y retorno ajustado al riesgo.Los resultados de la optimización de la cartera se presentan a través de un análisis detallado dedatos y se comparan con otras estrategias de inversión, como carteras de riesgo mínimo,máxima rentabilidad y máximo ratio de Sharpe.Finalmente, se discuten las implicaciones prácticas de la investigación, sus limitaciones y seproponen futuras líneas de investigación. Este trabajo proporciona información valiosa parainversores interesados en diversificar sus carteras con materias primas, contribuyendo al campode las finanzas cuantitativas.
YR 2024
FD 2024
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/74303
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/74303
LA spa
NO Departamento de Estadística e Investigación Operativa
DS UVaDOC
RD 04-abr-2025