RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Los swaps como instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés
A1 Anguita Suaz, Álvaro
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Derivados financieros
K1 Riesgo de interés
K1 Cobertura
K1 Curva cupón cero
K1 Derivative instruments
K1 Interest risk
K1 Hedging
K1 Yield curve
K1 5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias
K1 5312.06 Finanzas y Seguros
AB En este trabajo se analiza el funcionamiento y valoración de los swaps de tipos de interés, instrumentos derivados utilizados principalmente como herramienta de cobertura frente a las fluctuaciones de los tipos de interés. Se detalla la estructura técnica del contrato, diferenciando las características de la rama fija y la variable, así como determinando su precio y valor. Además, se abordan los diversos usos de los swaps de tipos de interés como herramienta de cobertura del riesgo de tipos de interés. Finalmente, el trabajo implica el uso de datos de mercado para la aplicación práctica, donde se usan activos como las Letras del Tesoro y Bonos del Estado para la valoración.
YR 2025
FD 2025
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77130
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77130
LA spa
DS UVaDOC
RD 28-ago-2025