RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Los swaps como instrumento financiero especulativo
A1 García Treviño, Andrés
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Swap
K1 Especulación
K1 Método cupón cero
K1 Euríbor
K1 5311.02 Gestión Financiera
K1 5312.06 Finanzas y Seguros
AB Los swaps son derivados financieros con diversas funcionalidades, desde la cobertura de riesgos hasta la especulación financiera, que no requieren de una inversión inicial. Además, ofrecen interesantes características como su elevada capacidad de personalización a costa de su liquidez. En este trabajo analizamos los swaps de tipos de interés fijo contra variable genéricos y los procedimientos de cotización y valoración no econométricos basados en el método cupón cero. A mayores, realizamos una aplicación práctica, utilizando datos reales del mercado español de Deuda Pública y del EURIBOR a 6 meses, para ilustrar su uso como instrumentos financieros especulativos.
YR 2025
FD 2025
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77445
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77445
LA spa
DS UVaDOC
RD 24-nov-2025