RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Estrategias de cobertura con derivados financieros sobre acciones del IBEX 35
A1 Ibáñez Testera, Ángela
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Mercado financiero
K1 Derivados financieros
K1 Cobertura
K1 IBEX 35
K1 Futuros
K1 Opciones
K1 5312.06 Finanzas y Seguros
K1 5311.02 Gestión Financiera
AB Este Trabajo de Fin de Grado analiza el uso de derivados financieros —futuros y opciones— como instrumentos de cobertura en acciones del IBEX 35. Partiendo de un marco teórico sobre la operativa y características de estos productos, se aplican tres estrategias de cobertura a inversiones en acciones de Inditex, Iberdrola y CaixaBank: (1) posición larga en el subyacente y corta en futuros; (2) larga en el subyacente y corta en opciones de compra; (3) larga en el subyacente y larga en opciones de venta.  A partir de datos reales del primer semestre de 2025, se evalúa el comportamiento de cada estrategia ante distintos escenarios de mercado. Posteriormente, en función del perfil de cada empresa y del contexto macroeconómico, se proyecta cuál sería la estrategia más adecuada para la segunda mitad del año.
YR 2025
FD 2025
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77493
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77493
LA spa
DS UVaDOC
RD 12-oct-2025