RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Aplicación Shiny para optimizar carteras de inversión en empresas del IBEX 35
A1 García Pérez, Alejandro
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Optimización de carteras
K1 IBEX 35
K1 Rendimiento
AB En este trabajo se desarrolla una aplicación para optimizar carteras de inversión enempresas del IBEX 35. Esta permite que el usuario decida algunas condiciones que debecumplir la cartera en la que quiere invertir y después muestra la composición y la proporción a invertir en cada una de las empresas que la conforman.El punto de partida utilizado es el modelo de Markowitz. Se analizan los modelos:básico, donde las cotizaciones tienen la misma relevancia; corregido, donde las cotizaciones más recientes tienen mayor importancia; con restricción de cardinalidad, estableciendo la cantidad de empresas que forman parte de la cartera; y modificado, donde enlugar de calcular el cuadrado de la desviación media, se utiliza el valor absoluto de ladesviación media, y este modelo es conocido como modelo MAD.Para la elaboración de la aplicación se ha utilizado la librería Shiny de R y para obtenerlas diferentes carteras se han programado distintos modelos con AMPL.
YR 2025
FD 2025
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77863
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77863
LA spa
NO Departamento de Estadística e Investigación Operativa
DS UVaDOC
RD 07-oct-2025