RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Impacto de los tipos de interés en los mercados financieros
A1 Santamaría Blazquez, Javier
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Tipos de interés
K1 Mercados financieros
K1 Renta fija
K1 Renta variable
K1 5307.06 Fluctuaciones Económicas
K1 5304 Actividad Económica
AB Este trabajo analiza el impacto de los tipos de interés sobre los mercados financieros desde una perspectiva teórica y empírica, en el periodo comprendido entre 2008 y 2024. En primer lugar, se examinan distintas teorías económicas que explican la determinación y efectos de los tipos de interés, incluyendo la teoría de los fondos prestables, la teoría del interés de Fisher, la preferencia por la liquidez de Keynes y el planteamiento contemporáneo del “tightening tipping point”. Posteriormente, se estudia la evolución de los tipos de interés y de diversos activos financieros (renta fija, renta variable, materias primas y criptomonedas) en cuatro economías clave: Estados Unidos, Unión Europea, Japón e India. Finalmente, se realiza un análisis empírico mediante correlaciones y regresiones, que revela una relación positiva y significativa entre los tipos de interés y la renta fija, así como una relación negativa con la renta variable cuando se controlan las diferencias entre países. Asimismo, se constata la sensibilidad de las criptomonedas a las variaciones de los tipos de interés, especialmente en Estados Unidos. Este estudio contribuye a una mejor comprensión de cómo las decisiones de política monetaria influyen en los distintos mercados financieros
YR 2025
FD 2025
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77894
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77894
LA spa
DS UVaDOC
RD 20-sep-2025