RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Valoración numérica de derivados financieros
A1 Alonso Sanz, Noemí
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Derivados financieros
K1 Opción financiera
K1 Modelo de Black-Scholes
AB La valoración precisa de derivados financieros posee una gran relevancia parala gestión efectiva de riesgos y la toma de decisiones en los mercados financieros.Este trabajo se enfoca en el análisis numérico de dichos derivados mediante laformulación variacional de la ecuación de Black-Scholes y su resolución a travésdel método de elementos finitos. Para ello, se describe cómo se plantea la modelización probabilística de la dinámica de los activos del mercado y las herramientasque conducen a la obtención de una ecuación en derivadas parciales totalmentedeterminista.Mediante experimentos realizados en MATLAB R2022a, se estudian diferentes tipos de opciones Put: europea, americana y barrera. En el caso de la Puteuropea, se evalúa el error de discretización para confirmar el orden de convergencia del método. Para las opciones americana y barrera, se ajustan las condicionesdel modelo para reflejar sus particularidades.Los resultados obtenidos evidencian la eficacia y versatilidad del enfoque numérico propuesto, especialmente en contextos donde no existen soluciones analíticasexplícitas.
YR 2025
FD 2025
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78386
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78386
LA spa
NO Departamento de Matemática Aplicada
DS UVaDOC
RD 28-oct-2025