RT info:eu-repo/semantics/article
T1 Déficit público e inestabilidad de los tipos de cambio
A1 Rodríguez López, María Araceli
K1 Turbulencias monetarias
K1 Déficit público
K1 Modelo de Markov
K1 Probabilidades variables
K1 5301.01 Política Fiscal y Deuda Pública
AB El objetivo de este trabajo es mostrar la influencia del déficit presupuestario sobre la estabilidad del tipo de cambio de una moneda. En un momento en el que el PEC está siendo cuestionado por la debilidad cíclica de Europa, en este estudio se plantea la relevancia de unas finanzas públicassaneadas sobre la fortaleza o debilidad de una moneda. En primer lugar,partiendo de las turbulencias de la peseta española en las bandas delSME, el modelo de Markov con Saltos de Régimen permite la identificación de diferentes periodos especulativos. Posteriormente, la extensióndel modelo a probabilidades de transición variables entre los estados, dependiendo de la variación del déficit público, posibilita el hallazgo de ladecisiva influencia de esta variable sobre esas perturbaciones.
PB Universidad de Zaragoza
SN 1133-455X
YR 2007
FD 2007
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83683
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83683
LA spa
NO Revista de Economía Aplicada, invierno 2007, vol. 15, n. 45, p. 41-64.
NO Producción Científica
DS UVaDOC
RD 19-mar-2026