RT info:eu-repo/semantics/article
T1 Nueva evidencia empírica sobre las turbulencias cambiarias de la peseta española. 1989-1998
A1 Rodríguez López, María Araceli
K1 Índices de presión especulativa
K1 Modelo de Markov
K1 Probabilidades variables
AB El estudio de las razones que conducen a una crisis monetaria o financiera continúa siendo una cuestión abierta. El objetivo de este trabajo es la búsqueda de nueva evidencia y ratificación de las razones que explican la génesis de las turbulencias sobre la peseta española. Basándonos en los resultados de algunos trabajos previos sobre el tema, se construye un índice de presión especulativa que se muestra útil en la identificación de las turbulencias monetarias de la moneda española mediante la aplicación del modelo econométrico de Markov con saltos de régimen. A través del procedimiento ampliado para permitir probabilidades de transición variables intentamos no sólo responder a la cuestión de qué tipo de variables pueden ser responsables de la génesis de estas crisis, sino también comprobar la robustez de la evidencia empírica ya mostrada por estudios similares.
PB ASEPELT, Asociación Internacional de Economía Aplicada
SN 1133-3197
YR 2005
FD 2005
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83685
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83685
LA spa
NO Estudios de Economía Aplicada, 2005, vol. 23, n.1, p. 207-230.
NO Producción Científica
DS UVaDOC
RD 21-mar-2026