RT info:eu-repo/semantics/article
T1 Crisis de credibilidad de la peseta en las bandas del SME. Una aplicación del Modelo de Markov con saltos de régimen.
A1 Rodríguez López, María Araceli
K1 Crisis monetarias
K1 Modelo de Markov con saltos de régimen
K1 Probabilidades de transición variable
K1 5308 Economía General
AB El análisis de los periodos de turbulencias de la moneda española dentro de la disciplina del Sistema Monetario Europeo es el objetivo de este trabajo. En un momento histórico para Europa, en el que acaba de hacerse efectiva la Unión europea, y cuando algunos países se plantean la incorporación a la misma, para lo que sería preceptiva la permanencia en el SME, parece buen momento para plantearse los determinantes de las turbulencias de una moneda sometida a bandas de fluctuación. En este trabajo, no sólo se consiguen identificar los periodos de tormenta monetaria de la Peseta entre 1989 y 1998, sino que, de alguna manera, se avanza en el conocimiento de algunos de los posibles determinantes de las crisis de la Peseta española. A través del modelo de Markov con saltos de régimen y probabilidades de transición variables intentamos responder a la cuestión de si esas perturbaciones son resultado de variables reales o monetarias o bien se pueden considerar ataques “self-fulfilling” o autorrealizables.
PB Asociación Internacional de Economía Aplicada, ASEPELT
SN 1133-3197
YR 2001
FD 2001
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83759
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83759
LA spa
NO Estudios de Economía Aplicada, 2001, vol. 20, n.3, p. 599-626.
NO Producción Científica
DS UVaDOC
RD 28-mar-2026