RT info:eu-repo/semantics/article
T1 Crisis y credibilidad en una zona monetaria: una aplicación al caso español
A1 Campos López, María Isabel
A1 Rodríguez López, María Araceli
K1 Zonas monetarias
K1 Modelo de Markov-Switching
K1 Crisis monetarias
K1 Probabilidad de reajuste
K1 5308 Economía General
AB La década de los años noventa fue un período de intensas turbulencias monetariasque afectaron tanto a monedas de países desarrollados como a otras de países envías de desarrollo. En ocasiones, las crisis monetarias se saldaron con devaluaciones yen otras con importantes depreciaciones del tipo de cambio.En este trabajo nos centramos en el estudio de la inestabilidad cambiaria en Europa y,particularmente, la que afectó a la peseta durante el período en el que perteneció a ladisciplina del Sistema Monetario Europeo.Empleamos un modelo binario de elección discreta, logit, para estimar la probabilidad dereajuste de la moneda española, donde se obtiene la variable dependiente a partir de laaplicación de un modelo de Markov con saltos de régimen sobre el diferencial diario detipos de interés entre España y Alemania. La metodología empleada se muestra adecuadapara describir e incluso ayudar a prevenir algunas de las perturbaciones.
PB Sistema
SN 1698-7616
YR 2006
FD 2006
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83835
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/83835
LA spa
NO Principios: estudios de economía política, 2006, n. 5, p. 95-112.
NO Producción Científica
DS UVaDOC
RD 01-abr-2026