TY  - THES 
A3  - Martínez Bobillo, Alfredo
A3  - Pérez Espartero, Ana
AU  - Gandiaga Calero, Carlos
PY  - 2023
UR  - https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63019
AB  - Este trabajo examina el impacto de la asimetría y la curtosis sistemáticas en la 
valoración de activos en el mercado financiero español. Para ello, se plantea un 
modelo de valoración de activos de capital (CAPM) que incorpora momentos de 
orden...
LA  - spa
KW  - Prima de riesgo
KW  - Modelo CAPM
KW  - Mercados financieros
KW  - Valoración de activos
TI  - Medidas de riesgo basadas en coasimetría y cocurtosis: aplicación al mercado de valores español
M3  - info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
ER  -