TY  - JOUR 
AU  - Amigo Dobaño, Lucy
AU  - Ediciones Universidad de Valladolid
PY  - 1999
SN  - 0213-7569
UR  - http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19777
AB  - El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la...
LA  - spa
KW  - Economía política
KW  - Economía de empresa
TI  - Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras
ER  -