TY - JOUR AU - Ruiz Ortega, Esther AU - Veiga, María Helena AU - Ediciones Universidad de Valladolid PY - 2008 SN - 0213-7569 UR - http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19806 AB - Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las... LA - spa KW - Economía política KW - Economía de empresa TI - Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad ER -