TY  - THES 
A3  - Josa Fombellida, Ricardo
AU  - Carpintero Gutiérrez, Enrique
PY  - 2020
UR  - http://uvadoc.uva.es/handle/10324/43783
AB  - In this paper, the problem of dynamic optimization of investment portfolios
is presented as a stochastic control problem. The problem is to distribute a
capital between one or more financial assets in order to maximize a utility
function of final...
AB  - En este trabajo se plantea el problema de optimización dinámica de carteras
de inversión como un problema de control óptimo estocástico. El problema
consiste en repartir un capital entre uno o varios activos financieros con el
fin de maximizar una...
LA  - spa
KW  - Inversión-consumo
KW  - Optimización dinámica
KW  - Ecuaciones HJB
TI  - Optimización dinámica de carteras de inversión en tiempo continuo
M3  - info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
ER  -