TY  - THES 
A3  - Ruiz Ortega, Esther
AU  - Pérez Espartero, Ana
PY  - 2000
UR  - http://uvadoc.uva.es/handle/10324/49
AB  - Se abordan ciertos problemas de estimación e identificación en modelos de volatilidad estocástica. 
Se derivan las propiedades de las correlaciones muestrales en estos modelos y se demuestra que su distribución asintótica no es la habitual. Se...
LA  - spa
KW  - Mercado monetario
KW  - Ibex 35 (Índice bursátil)-Modelos econométricos
KW  - Autocorrelación (Estadística)
TI  - Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga
M3  - info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
DO  - 10.35376/10324/49
ER  -