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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15033

    Título
    Valoración de la estructura temporal de los tipos de interés mediante procesos estocásticos
    Autor
    Lara Vega, Johan Alexander
    Director o Tutor
    Gómez del Valle, María LourdesAutoridad UVA
    Martínez Rodríguez, JuliaAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesAutoridad UVA
    Año del Documento
    2015
    Titulación
    Máster en Investigación en Economía
    Resumen
    El presente trabajo estima la estructura temporal de tipos de interés mediante el uso de modelos de no arbitraje y equilibrio general para el caso concreto de Estados Unidos en el periodo 1995-2015. Los modelos usados para su estimación fueron el modelo de Vasicek, CIR y un modelo determinista. En primer lugar, describimos los conceptos básicos inherentes a la teoría de valoración de activos financieros así como los modeslos usados. Posteriormente, encontramos la solución analítica de la curva de rendimientos para cada modelo. Estimamos los parámetros de dichas curvas de rendimientos, analizamos la sensibilidad de cada uno de los parámetros y valoramos una cartera de inversión usando las curvas de rendimientos estimadas
    Materias (normalizadas)
    Tipos de interés - Modelos matemáticos
    Departamento
    Departamento de Economía Aplicada
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15033
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Máster UVa [7035]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    TFM-E-45.pdf
    Tamaño:
    1.664Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalLa licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

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