• español
  • English
  • français
  • Deutsch
  • português (Brasil)
  • italiano
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Parcourir

    Tout UVaDOCCommunautésPar date de publicationAuteursSujetsTitres

    Mon compte

    Ouvrir une session

    Statistiques

    Statistiques d'usage de visualisation

    Compartir

    Voir le document 
    •   Accueil de UVaDOC
    • PROJET DE FIN D'ÉTUDES
    • Trabajos Fin de Máster UVa
    • Voir le document
    •   Accueil de UVaDOC
    • PROJET DE FIN D'ÉTUDES
    • Trabajos Fin de Máster UVa
    • Voir le document
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano

    Exportar

    RISMendeleyRefworksZotero
    • edm
    • marc
    • xoai
    • qdc
    • ore
    • ese
    • dim
    • uketd_dc
    • oai_dc
    • etdms
    • rdf
    • mods
    • mets
    • didl
    • premis

    Citas

    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15033

    Título
    Valoración de la estructura temporal de los tipos de interés mediante procesos estocásticos
    Autor
    Lara Vega, Johan Alexander
    Director o Tutor
    Gómez del Valle, María LourdesAutoridad UVA
    Martínez Rodríguez, JuliaAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesAutoridad UVA
    Año del Documento
    2015
    Titulación
    Máster en Investigación en Economía
    Résumé
    El presente trabajo estima la estructura temporal de tipos de interés mediante el uso de modelos de no arbitraje y equilibrio general para el caso concreto de Estados Unidos en el periodo 1995-2015. Los modelos usados para su estimación fueron el modelo de Vasicek, CIR y un modelo determinista. En primer lugar, describimos los conceptos básicos inherentes a la teoría de valoración de activos financieros así como los modeslos usados. Posteriormente, encontramos la solución analítica de la curva de rendimientos para cada modelo. Estimamos los parámetros de dichas curvas de rendimientos, analizamos la sensibilidad de cada uno de los parámetros y valoramos una cartera de inversión usando las curvas de rendimientos estimadas
    Materias (normalizadas)
    Tipos de interés - Modelos matemáticos
    Departamento
    Departamento de Economía Aplicada
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15033
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Máster UVa [7035]
    Afficher la notice complète
    Fichier(s) constituant ce document
    Nombre:
    TFM-E-45.pdf
    Tamaño:
    1.664Mo
    Formato:
    Adobe PDF
    Thumbnail
    Voir/Ouvrir
    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalExcepté là où spécifié autrement, la license de ce document est décrite en tant que Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

    Universidad de Valladolid

    Powered by MIT's. DSpace software, Version 5.10