Propiedades estadísticas de las series de rentabilidades financieras: una aplicación a los principales indices bursátiles de América

Abstract

En este trabajo de fin de grado se estudiará la exixtencia o no de diversos hechos estilizados para una serie de indices bursátiles de América, para el periodo temporal que va desde el 2 de Enero de 1998 hasta el 30 de Abrildel 2015. Además se analizará si tras la crisis de Lehaman Brothers en 2007 se produce algún cambio en los resultados obtenidos o por el contrario se mantiene todo igual