Aplicación de la Teoría de Carteras al IBEX 35 en el periodo 2010-2014

Abstract

En el trabajo quedan representadas las fronteras eficientes del IBEX 35 para los años comprendidos entre 2010 y 2014, así como para el conjunto de los cinco años. Se estudia la eficiencia del índice bursátil español más importante, el IBEX 35. Finalmente, se evalúa la capacidad predictiva del modelo CAPM para la rentabilidad de activos financieros.