A note on nonparametric estimation of copula-based multivariate extensions of Spearman’s rho

Pérez Espartero, Ana; Prieto Alaiz, María Mercedes

doi:10.1016/j.spl.2016.01.015

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Título

A note on nonparametric estimation of copula-based multivariate extensions of Spearman’s rho

Autor

Pérez Espartero, Ana

Prieto Alaiz, María Mercedes

Año del Documento

2016

Descripción

Producción Científica

Documento Fuente

Statistics and Probability Letters, 2016, vol. 112, p. 41–50

Abstract

Schmid and Schmidt (2007) proposed copula-based nonparametric estimators for some multivariate extensions of Spearman’s rho. In this paper, we show that two of those estimators are inappropriate since they can take values out of the parameter space and we discuss alternative proposals.

Materias (normalizadas)

Clayton copula

Gaussian copula

ISSN

0167-7152

Revisión por pares

DOI

10.1016/j.spl.2016.01.015

Patrocinador

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (ECO2012-32178)
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (ECO2012-32401)
Junta de Castilla y León (programa de apoyo a proyectos de investigación – Ref. VA066U13)

Version del Editor

http://www.sciencedirect.com/