Estudio de simulación de proceso de surplus con barrera reflectante

Abstract

En este trabajo vamos a comenzar exponiendo lo que es la teoría básica de la ruina, con el proceso clásico de reserva, sus fundamentos, la ecuación integro-diferencial de la ruina y su posible resolución, así como de las simulaciones que estudiaremos, entre otras cosas. Luego se hablará de la barrera reflectante constante, en la cual la probabilidad de ruina es igual a 1, y se puede simular hasta que haya ruina. Más tarde se tendrá la barrera reflectante lineal con pendiente positiva y se obtendrán los principales resultados, con un estudio especial para la distribución exponencial y los resultados que obtendremos. Finalmente, estudiaremos las simulaciones en los dos casos anteriores con barreras para obtener probabilidades de ruina, tiempos de ruina y dividendos derivados de las barreras: primero en el modelo de dividendos constantes, y más tarde en el modelo de dividendos crecientes, y, para concluir, extraeremos unas conclusiones.