Optimización de carteras de inversión

Abstract

El modelo de Markowitz es un referente en la selección de carteras de inversión. El modelo, determina la frontera eficiente planteando un problema de programación no lineal, concretamente de programación cuadrática. En este trabajo se quiere mostrar como crear carteras eficientes aplicando el modelo de Markowitz y la supuesta eficiencia de las carteras.