Análisis de series multiestacionales mediante modelos de Espacio de Estados

Abstract

Los modelos de Espacios de Estados son una invención relativamente moderna que ofrecen una mayor versatilidad para el análisis de series temporales en comparación con los más comunes modelos ARIMA. En este proyecto analizamos y presentamos las diferentes variantes que existen actualmente de estos modelos, además de mostrar sus similitudes y diferencias. Posteriormente desarrollamos su aplicación practica en un análisis de R sobre datos multi-estacionales de una bolsa energética europea.

State Space Models are a relatively new invention that offer more versatility in time series analysis in comparison to the more common ARIMA models. In this project, we will analyze and display the range of variants that currently exist for these models and show all their similarities and differences. Afterwards, we will develop their practical application with the R language on multiseasonal data of an European energy market.