Aplicación Shiny para optimización de carteras de inversión en criptomonedas

Abstract

En este proyecto se desarrolla una aplicación para la selección de carteras de inversión en el ámbito de las criptomonedas. En ella se permite que un usuario interesado en invertir en criptomonedas decida cuál es su objetivo y de esta manera conocer en qué criptoactivos invertir su capital dependiendo de la finalidad decidida. Para comprender el funcionamiento de la aplicación se incluyen distintos ejemplos de los posibles resultados con sus respectivos análisis. El enfoque utilizado es el modelo de Markowitz. Se analizan los modelos básico, donde todas las cotizaciones tienen el mismo peso; modificado, donde se programa mayor peso a las cotizaciones más recientes; un modelo con restricciones de cardinalidad, es decir, un número mínimo y máximo de criptomonedas que forman parte de cada cartera; y un modelo que añade cotas a las inversiones en criptomonedas. Para el diseño de la aplicación se ha usado la librería Shiny de R y para la obtención de las distintas carteras se ha programado el modelo en AMPL.

This proyect develops an application based on selection of investment portfolio in the field of cryptocurrencies. It allows a user that is interested in cryptocurrencies investment to decide which their aim is, enabling them to know which cryptoassets should invest depending on the purpose decided. To understand how the application works, several examples of the different possible results are included, with their respective analysis. The approach used is the Markowitz model. The basic model, where all the contributions have the same weights; modified, where a heavier weight is programmed to the most recent contributions; a model with cardinality restrictions, meaning that a minimum and maximum number of cryptoassets must be included in each portfolio; and a model that includes dimensions to the cryptocurrencies investment. To create the design of the app, the Shiny library from R has been used, and to obtain the different portfolios the model has been programmed in AMPL.