Aplicación Shiny para optimizar carteras de inversión en empresas del IBEX 35

Abstract

En este trabajo se desarrolla una aplicación para optimizar carteras de inversión en empresas del IBEX 35. Esta permite que el usuario decida algunas condiciones que debe cumplir la cartera en la que quiere invertir y después muestra la composición y la proporción a invertir en cada una de las empresas que la conforman. El punto de partida utilizado es el modelo de Markowitz. Se analizan los modelos: básico, donde las cotizaciones tienen la misma relevancia; corregido, donde las cotizaciones más recientes tienen mayor importancia; con restricción de cardinalidad, estableciendo la cantidad de empresas que forman parte de la cartera; y modificado, donde en lugar de calcular el cuadrado de la desviación media, se utiliza el valor absoluto de la desviación media, y este modelo es conocido como modelo MAD. Para la elaboración de la aplicación se ha utilizado la librería Shiny de R y para obtener las diferentes carteras se han programado distintos modelos con AMPL.

This Project develops an application for optimizing investment portfolios in IBEX-35 companies. It allows the user to determine the conditions that the portfolio in which they wish to invest must meet and then displays the composition and proportion to be invested in each of the companies within it. The starting point used is the Markowitz model. The following models are analyzed: basic, where quotes have equal importance; corrected, where the most recent quotes have greater importance; with cardinality restriction, establishing the number of companies included in the portfolio; and modified, where instead of calculating the square of the mean deviation, the absolute value of the mean deviation is used, and this model is known as the MAD model. The Shiny library of R was used to develop the application, and different models were programmed with AMPL to obtain different portfolios.