RT info:eu-repo/semantics/article
T1 La valoración de opciones reales con múltiples fuentes de incertidumbre
A1 Alonso Bonis, Susana
A2 Ediciones Universidad de Valladolid
K1 Economía política
K1 Economía de empresa
AB El presente trabajo plantea la combinación de la simulación de Monte Carlo, la programación dinámica y la regresión estadística en un modelo que permite valorar opciones reales de naturaleza cuasi-americana dependientes de múltiples fuentes de incertidumbre. La ventaja de la simulación radica en su flexibilidad para valorar opciones de naturaleza compleja dependientes de múltiples y diversas variables exógenas y procesos estocásticos no convencionales. La utilidad del modelo es analizada a partir de un análisis numérico, en el que se ponen de manifiesto las implicaciones derivadas del empleo de hipótesis inadecuadas a la naturaleza de la oportunidad evaluada.
SN 0213-7569
YR 2009
FD 2009
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19818
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19818
LA spa
NO Anales de estudios económicos y empresariales, 2009, N.19, pags.235-256
DS UVaDOC
RD 19-may-2024