RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Características de la distribución de los rendimientos bursátiles: Un análisis con datos diarios y datos intradiarios
A1 Fernández Velázquez, Ignacio
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Indicadores económicos - Modelos econométricos
K1 Mercado financiero - Modelos econométricos
K1 Bolsa de valores - Modelos econométricos
K1 Mercado bursátil
K1 Distribución de probabilidad
K1 Rendimientos bursátiles
AB En este trabajo examinamos la distribución marginal de los rendimientos bursátiles para 2 índices europeos, 2 índices americanos y 2 índices asiáticos. Realizamos un análisis con datos diarios e intradiarios y consideramos diversas distribuciones como son la distribución Normal, la Hiperbólica Generalizada, la Logística y la mixtura Gaussiana. Estimamos los parámetros de estas distribuciones por el método de máxima verosimilitud. Por último, utilizamos distintos contrastes de bondad de ajuste para analizar si estas distribuciones son una aproximación apropiada para la distribución empírica de los rendimientos bursátiles
YR 2017
FD 2017
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/27329
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/27329
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 29-may-2024