RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Estrategias de cobertura: acciones de Iberdrola
A1 Fernández Salamanca, David
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Industria eléctrica - España
K1 Acciones de Iberdrola
K1 Estrategias de cobertura
K1 Instrumentos financieros
K1 Decisiones de inversión
K1 5311.02 Gestión Financiera
AB Los años 2021 y 2022 están siendo marcados por una incertidumbre económica mundial que está provocando un gran aumento en los precios de los productos de primera necesidad como la electricidad. En la población general predomina el miedo y el desconocimiento hacia los instrumentos derivados. Sin embargo, las opciones pueden suponer una forma de protegerse frente a las pérdidas si nuestra intención es invertir en la bolsa de valores en una empresa eléctrica. El objetivo de este trabajo es analizar distintas estrategias de cobertura basadas en la compra y venta de opciones y acciones de Iberdrola. Utilizamos los datos proporcionados por la fórmula de Black-Scholes para estimar los precios de las opciones y compararemos distintas estrategias de cobertura para encontrar la óptima. Las dos estrategias principales que se comparan en este trabajo son la de comprar una acción y comprar una opción de venta, frente a comprar una acción y vender una opción de compra. Se concluye que la primera opción es la óptima para cumplir nuestro objetivo de limitar las pérdidas en caso de que el precio de la acción comprada disminuya en exceso
YR 2022
FD 2022
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/56517
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/56517
LA spa
DS UVaDOC
RD 29-may-2024