RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Modelización de empresas financieras mediante series temporales
A1 Hontoria de Francisco, Pilar
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Acciones (Títulos de Sociedad)-Transmisión
K1 Serie cronológica - Modelos econométricos
AB En este trabajo se realiza un estudio del mercado de acciones a partir de los datos de las cotizaciones de cinco empresas del IBEX 35. El trabajo consiste en realizar un análisis de series temporales con el fin de encontrar un modelo para cada una de las empresas que pueda reflejar el comportamiento de las acciones y nos permita hacer predicciones fiables para hacer buenas inversiones.Según la naturaleza de cada serie, dividiremos este trabajo en dos partes:- Una primera parte donde las cotizaciones de algunas de las empresas siguen modelos lineales, para lo que emplearemos modelos ARIMA.- Una segunda parte para las cotizaciones de las otras empresas que siguen modelos no lineales, para lo que emplearemos los modelos GARCH.
YR 2014
FD 2014
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6308
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6308
LA spa
DS UVaDOC
RD 18-may-2024