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Please use this identifier to cite or link to this item: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13515
Title: Estrategias eficientes de inversión y gestión del riesgo en mercados bursátiles
Authors: López Casado, Paula
Editors: Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
Tutor: Josa Fombellida, Ricardo
Issue Date: 2015
Degree : Grado en Estadística
Abstract: En este trabajo se estudian diferentes estrategias de optimización de carteras de inversión en mercados bursátiles incluyendo nuevas herramientas de análisis, visualización y desarrollo. Se eligen las cotizaciones diarias de las empresas que componen el IBEX-35 en una ventana de 3 años. Tras realizar un análisis descriptivo, se plantea el célebre modelo de Markowitz de optimización de carteras de inversión, usando como medida de riesgo el estimador clásico de la varianza. Se consideran modificaciones de este modelo con diferentes estimaciones de la varianza, como son la estimación robusta y la semivarianza. Además se presenta una alternativa al modelo estático de optimización a través de la aplicación dinámica de Markowitz para estudiar la evolución en el tiempo de las rentabilidades y riesgos. Se emplea el software R como herramienta fundamental, desde la fase descriptiva hasta la generaci´on final del informe.
Keywords: Bolsas de valores
Inversiones
Language: spa
URI: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13515
Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Trabajos Fin de Grado UVa

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