• español
  • English
  • français
  • Deutsch
  • português (Brasil)
  • italiano
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Parcourir

    Tout UVaDOCCommunautésPar date de publicationAuteursSujetsTitres

    Mon compte

    Ouvrir une session

    Statistiques

    Statistiques d'usage de visualisation

    Compartir

    Voir le document 
    •   Accueil de UVaDOC
    • PUBLICATIONS DE L' UNIVERSITÉ
    • Revistas de la UVa
    • Anales de estudios económicos y empresariales
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 1999 - Num. 14
    • Voir le document
    •   Accueil de UVaDOC
    • PUBLICATIONS DE L' UNIVERSITÉ
    • Revistas de la UVa
    • Anales de estudios económicos y empresariales
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 1999 - Num. 14
    • Voir le document
    • español
    • English
    • français
    • Deutsch
    • português (Brasil)
    • italiano

    Exportar

    RISMendeleyRefworksZotero
    • edm
    • marc
    • xoai
    • qdc
    • ore
    • ese
    • dim
    • uketd_dc
    • oai_dc
    • etdms
    • rdf
    • mods
    • mets
    • didl
    • premis

    Citas

    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19775

    Título
    Selección de inversiones industriales con base en un APT dinámico
    Autor
    Olmo Martínez, Ricardo del
    Hernández Iglesias, Cesáreo
    Editor
    Ediciones Universidad de ValladolidAutoridad UVA
    Año del Documento
    1999
    Documento Fuente
    Anales de estudios económicos y empresariales, 1999, N.14, pags.9-27
    Résumé
    RESUMEN-El presente trabajo tiene como objetivo principal, establecer un modelo operativo de selección de inversiones industriales, que integre los modelos de la teoría financiera con los de selección de cartera de productos. De acuerdo con la teoría de valoración fundamental, propuesta por Tobin, este modelo utiliza el intercambio rentabilidad-riesgo, desde la matriz completa de variancias-covariancias.El criterio de decisión del modelo propuesto es el RI generalizado y valor actual descontado de la rentabilidad. Los cálculos de las rentabilidades esperadas recogen la dependencia de éstas del sector de inversiones cocada uno de los productos y sus cantidades. Por último, las variancias-covariancias se calculan mediante un modelo de arbitraje (APT) a la Ross, recogiendo los factores tanto el riesgo sistemático del sector como de la empresa en el sector, enriqueciendo así los modelos a la Boston.
    Materias (normalizadas)
    Economía política
    Economía de empresa
    ISSN
    0213-7569
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19775
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 1999 - Num. 14 [11]
    Afficher la notice complète
    Fichier(s) constituant ce document
    Nombre:
    AEEE-1999-14-seleccion-de-inversiones.pdf
    Tamaño:
    784.6Ko
    Formato:
    Adobe PDF
    Thumbnail
    Voir/Ouvrir
    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalExcepté là où spécifié autrement, la license de ce document est décrite en tant que Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

    Universidad de Valladolid

    Powered by MIT's. DSpace software, Version 5.10