Propiedades estadísticas de las series de rentabilidades financieras: una aplicación a los principales indices bursátiles de América

Título

dc.contributor.advisor	Pérez Espartero, Ana	es
dc.contributor.author	Pérez Pérez, Diego
dc.contributor.editor	Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	es
dc.date.accessioned	2016-02-01T17:52:07Z
dc.date.available	2016-02-01T17:52:07Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15689
dc.description.abstract	En este trabajo de fin de grado se estudiará la exixtencia o no de diversos hechos estilizados para una serie de indices bursátiles de América, para el periodo temporal que va desde el 2 de Enero de 1998 hasta el 30 de Abrildel 2015. Además se analizará si tras la crisis de Lehaman Brothers en 2007 se produce algún cambio en los resultados obtenidos o por el contrario se mantiene todo igual	es
dc.description.sponsorship	Departamento de Economía Aplicada	es
dc.format.mimetype	application/pdf	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subject	Mercado financiero - Modelos matemáticos	es
dc.title	Propiedades estadísticas de las series de rentabilidades financieras: una aplicación a los principales indices bursátiles de América	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
dc.description.degree	Grado en Administración y Dirección de Empresas	es
dc.rights	Attribution-NoDerivatives 4.0 International